华富恒利债券型证券投资基金2017年年度报告摘要

2018-03-28 19:03

  基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同,于2018年3月26日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追

  投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追

  风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与

  注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数,表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日。

  注:业绩比较基准收益率=中证全债指数,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  注:根据《华富恒利债券型证券投资基金基金合同》的,本基金的资产配置范围为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;投资于现金或者到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为2015年8月31日到2016年2月29日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富恒利债券型证券投资基金基金合同》的。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

  基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47

  号文核准开业,4月19日在上海正式注册成立。注册资本2.5亿元,公司股东为华安证券股份

  有限公司、安徽省信用集团有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。截止2017年

  12月31日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华

  富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华 第9页共40页

  富恒富18个月定期债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城

  市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享保本混合型证券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富星玉衡一年定期混合型证券投资基金,共三十四只基金。

  注:任职日期指基金成立之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公司的公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体控制措施如下:

  在研究分析和投资决策环节,公司通过建立规范、完善的研究管理平台,为所有的投资组合经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合,在其决策相对的同时,在获取投资信息、投资及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略,制定客观、完整的交易决策规则,并按照这些规则进行投资决策,各投资组合投资决策的客观性和性。

  在交易执行环节,公司设立的集中交易部门,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则:“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”,交易在各投资组合间的实施,各投资组合间的利益公平对待。公司通过完善银行间市场交易、交易所大交易等非集中竞价交易的交易分配制度,确保各投资组合获得公平的交易机会。

  在行为和分析评估环节,公司将公平交易作为日常交易的重要关注内容,加强对投资交易行为的监察稽核力度,公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、与分析。每日交易时间结束后,集中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记,逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执行结果,由具体执行的交易员签字确认留档,并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如1日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差进行分析。本报告期内,根据纳入样本内的数据分析结果,未发现明显异常情况。

  本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的投资决策权。

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  2017年,国内经济平稳收官,经济结构持续优化。全年P为82.7万亿元,同比增长

  6.9%,较2016年回升0.2个百分点,经济韧性超预期,伴随着全球经济的复苏,全年出口需求

  超预期好转成为了经济韧性之一。全年工业生产稳中有升,工业增加值同比增长6.6%,较

  2016年提升0.6个百分点,煤炭、石油、黑色矿采、有色矿采、化学原料等受供给侧去产能影

  响的中上业生产回落。全年固定资产投资为63.17万亿元,同比增长7.2%,较2016年下降

  较好的经济数据下,2017年债券市场整体走熊,十年期国债利率全年震荡上行,一度突破

  4.0%。其中,一季度受到金融监管、央行两次上调MLF和回购招标利率、经济金融数据超预期的

  影响,债市延续了16年末的下跌行情;二季度银监会频频发文,目标直指金融去杠杆,债市进

  一步受到冲击,短端利率上行幅度更大,收益率曲线持续变平;三季度金融工作会议强调去杠杆防风险,经济先平后降,人民币升值,资金面紧平衡,债市横盘震荡;四季度债市再度大幅调整,十年国债创14年10月以来的三年新高。

  2017年权益市场分化严重,结构性牛市明显,沪深300指数累计上涨21.78%,创业板指累

  计下跌10.67%。从全年看,食品饮料、家电、银行等低估值、业绩确定行业涨幅居前;在供给

  侧的推动下,周期类产品价格回暖,相关行业个股业绩增长迅猛,表现也都排名前列。总体而言,白马蓝筹股全年呈现上涨态势。

  2017年,由于债市全年走熊,并未出现趋势性投资机会,同时债券违约事件频发,市场对

  于低等级信用债回避情绪严重,作为二级债基,本基金在债市持续下跌中采取了低杠杆短久期的操作,卖出了久期高于3年的个券,集中配置了1.5年以内AA+以及以上的公司债和企,以获取票息为主,弱化资本利得。本基金在权益资产配置方面,主要配置了白酒、银行等确定性增长的行业为底仓,同时在二、三季度随着供给侧的展开,买入了有色、煤炭、化工等周期股博取组合弹性,获得了一定超额收益。全年来看,基金净值增长3.89%。

  本基金于2015年8月31日正式成立。截止到2017年12月31日,华富恒利债券A类基金

  份额净值为1.067元,累计份额净值为1.067元,本报告期的份额累计净值增长率为3.89%,同

  期业绩比较基准收益率为-0.34%;华富恒利债券C类基金份额净值为1.055元,累计份额净值为

  1.055元,本报告期的份额累计净值增长率3.33%,同期业绩比较基准收益率为-0.34%。

  2017 年债市的调整整体围绕经济大幅好于预期下的监管政策不断加码,展望2018年这仍是

  债市的一大关注点,但随着政策逐步明朗化,悲观情绪有可能会将较17 年有所好转。但是短期

  来看,各项监管细则陆续出台,债市去杠杆惯性存在,虽然我们对全年债券市场不那么悲观,但是在年初不明朗的形势下,依然保持较低的杠杆和久期,以获取票息为主,等待趋势进一步明朗后择机加仓。展望18年,可转债市场随着供给的大幅增加可能面临较好的投资机会,特别是部分低价转债,在市场整体下跌过程中有一定债底,可以择机精选个券进行配置,获取稳健回报。

  2018年由于经济大概率弱于17年,因此股票市场的整体业绩预期将明显低于17年,而高

  位的债券利率对于市场估值的提升也进一步受压,因此对于全年股票的收益率不宜乐观。但是短期来看,由于经济的韧性依然存在,年初流动性较宽裕,所谓的春季躁动可能是全年较好的收获 第14页共40页

  期,我们将选择一些业绩增长确定并且估值合理,在前期下跌中有一定跌幅的公司进行配置。

  从本基金配置角度,短期我们难以看到债市反转的信号,需要进一步和确认经济走势,同时由于大商品涨价带来的通胀压力仍未消除,当下我们对债市的观点仍然相对中性,长端利率债或有波段机会,但是短端1-3年中高等级信用债仍然是更为明确的机会。因此本基金将根据资金市场情况适度提升杠杆,保持低久期,严控信用风险,弱化资本利得,在权益资产上优选业绩确定估值合理的个股做长期配置,阶段性地根据市场热点做主题投资,努力实现产品净值增长。

  本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位,在较低风险程度下,认真研究各个潜在投资领域的机会,发挥管理人的综合优势,积极稳健地做好配置策略,均衡投资,力争为基金持有人获取合理的投资收益。

  2017年度,为加强公司内部控制,监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持

  续发展奠定的基础。公司监察稽核部门按照的权限和程序,、客观、地开展基金运作和公司管理的合规性监察,发现问题及时提出改进并督促业务部门进行整改,同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。

  1、加强内部控制制度建设,完善内部控制。2017年,为了确保公司旗下基金投资同业

  存单的行为合规、科学有效正常运转,防范和化解基金投资运作过程中可能发生的超过基金资产风险承受能力的投资行为,制定了《同业存单投资管理办法》;为基金持有人利益,规范基金的投资与研究业务,有效地控制风险,修订了《股票池管理办法》;为建立压力测试的风险监测与预警制度,规范旗下基金压力测试的流程,制定了《压力测试工作管理办法》;为规范公司网易和柜台直销行为,确保基金和专户销售的投资者适当性管理,投资者权益,制定了《投资者适当性管理制度》;为进一步加强内部控制,预防洗钱活动,规范公司可疑交易报告行为,修订了《大额交易和可疑交易报告制度》与《反洗钱内部控制制度》;为规范公司拟管理的交易型式指数证券投资基金的投资与运营活动,防范该种类型基金运作中的风险,制定了《ETF基金风险管理办法》与《ETF投资管理业务流程》;为加强公司内部合规管理,实现持续规范发展,保障公司依法合规、稳健经营,制定了《华富基金管理有限公司合规管理制度》,并修订了《华富基金管理有限公司监察稽核制度》和《华富基金管理有限公司总经理工作细则》;为规范与子公司的关系,加强对子公司的管理、监督、指导和支持,进一步完善子公司的结构、促进子公司按现代企业制度规范运作,全面落实公司的经营方针,保障股东权益、 第15页共40页

  提高投资效益,制定了《华富基金管理有限公司子公司管理制度》;为进一步规范公司的财务行为,加强财务管理的监督职能,建立规范的财务工作秩序,提高经营效益,修订了《华富基金管理有限公司财务管理制度》;为进一步基金投资人利益,加强公司基金销售业务管理,促进诚信、、有效开展基金销售业务,修订了《华富基金管理有限公司基金销售管理制度》。

  2、多方位开展监察稽核工作,不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核工作的开展,公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高,各部门及时发现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷,实际业务操作流程更加科学有效。

  3、加强风险,严格控制投资风险,通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行和,及时报告异常情况,确保基金投资规范运作。

  4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理,从公司运营整体规范要求,风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门,每月定时向风险控制委员会报告,进行及时的风险。

  在今后的工作中,本基金管理人将继续一贯的内部控制,提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金持有人的权益。

  本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按关法律法规的,成立了估值委员会,并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,估值未被以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公司估值委员会为公司总经理,包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

  本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富恒利债券型证券投资基金基金合同》的有关,本期利润为13,949,277.42元,期末可供分配利润为27,222,267.83 元。本报告期内未进行利润分配。

  从2017年5月17日起至本报告期末(2017年12月31日),本基金份额持有人数量存在

  连续六十个工作日不满二百人的情形,至本报告期期末(2017年12月31日)基金份额持有人

  数量仍不满二百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,积极采取相关措施,并将严格按照有关法规的要求对本基金进行和操作。

  本报告期内,本基金托管人在对华富恒利债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽则地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的进行。该基金本报告期内未进行利润分配。

  本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的执行了审计工作。审计

  管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的编制财务报表,使其实现公

  注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错致的

  注:报告截止日2017年12月31日,华富恒利债券A基金份额净值1.067元,基金份额总额

  恒利债券份额总额合计为406687137.38份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。

  华富恒利债券型证券投资基金(以下简称本基金或基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)(证监许可[2015]220号)核准,基金合同于2015年8月31日生效。本基金为契约型式,存续期限不定期。设立时募集资金到位情况设立经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验(2015)6-153号)。有关基金设立文件已按向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

  根据《华富恒利债券型证券投资基金基金合同》的,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上 第23页共40页

  市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关)。

  本财务报表符合企业会计准则的要求,同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务》和中国证监会允许的基金行业实务操作,真实、完整地反映了基金的财务状况、经营和净值变动等有关信息。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)、

  《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)、

  《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)、

  《关于全面推开营业税改征试点的通知》(财税〔2016〕36号)、《关于进一步明确全

  面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税〔2016〕46号)、《关于金融机构同业往来

  等补充政策的通知》(财税〔2016〕70号)及其他相关税务法规和实务操作,主要税项

  (一)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征,对金融同业往来利息收入亦免征。

  (三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内

  (含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含

  1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。

  对基金取得的股票的股息、红利收入以及企券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。

  注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究和市场信息服务。

  注:基金管理费按前一日基金资产净值0.60%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年

  管理费率÷当年(H为每日应计提的基金管理费,E为前一日基金资产净值)。

  注:基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法H=E×年

  托管费率÷当年(H为每日应计提的基金托管费,E为前一日基金资产净值)。

  注:本基金A类基金份额不收取销售服务费;C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产

  净值的0.40% 年费率计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。计算公式H = E ×年销售服务

  费率÷ 当年(H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费,E为C类基金份额前一日

  注:本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。

  根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知

  (财会〔2010〕25号)”(以下简称“通知”)要求,本基金对年末持有的以公允价值计量的

  金融资产按照公允价值的取得方式分为三层:第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求,年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下:

  的通知》(中基协发[2014]24号)的要求,本基金自2015年3月30日起,

  对交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值(估值标准另有的除外),本报告期末本基金持有的以公允价值计量的上述资产计入第二层次。

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读于管理人网站的年度报告正文。

  注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。

  注:本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易

  注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

  基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同备选股票库之外的股票。

  注:本表列示“占总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

  注:本表列示“占总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

  注:本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。

  1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘姚姣姣女士为华富货币市场基金基金经理。

  2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘姚姣姣女士为华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金经理。

  3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘姚姣姣女士为华富天益货币市场基金基金经理。

  4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,王翔先生不再担任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理的职务。

  5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘陈启明先生为华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。

  6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘姚姣姣女士为华富天盈货币市场基金基金经理。

  7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,刘文正先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

  8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,刘文正先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

  9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘高靖瑜女士为华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,翁海波先生不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

  11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘高靖瑜女士为华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,翁海波先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

  13、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘龚炜先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  14、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘龚炜先生为华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  15、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘翁海波先生为华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  16、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘龚炜先生为华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  17、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘翁海波先生为华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  18、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘倪莉莎女士为华富恒财分级债券型证券投资基金基金经理。

  19、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘姚姣姣女士为华富恒富18个月定期债券型证券投资基金基金经理。

  20、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘龚炜先生为华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理。

  21、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘倪莉莎女士为华富天盈货币市场基金基金经理。

  22、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘高靖瑜女士为华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理。

  23、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增聘高靖瑜女士为华富中证100指数证券投资基金基金经理。

  24、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,朱蓓女士不再担任华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理的职务。

  25、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,朱蓓女士不再担任华富中证100指数证券投资基金基金经理的职务。

  26、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,朱蓓女士不再担任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。

  27、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,孔庆卿先生不再担任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。

  本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬为7万元人民币。天健会计师事务所(特殊普通合伙)从2012年起为本公司提供审计服务。

  本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

  注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号),我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。

  3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

  券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

  注:债券交易中企及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。

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